Ao longo do tempo tenho recebido muitas consultas informais sobre assuntos específicos relacionados ao universo de finanças, economia, métodos quantitativos e computação.
Em função disso, resolvi organizar uma estrutura para receber formalmente esses pedidos e atendê-los de uma forma assertiva e eficiente.
A JM Macro e Finanças foi criada para ajudar empresas (bancos, empresas não-financeiras, assets e fundos de pensão) a resolver problemas pontuais ligados ao seu dia a dia ou regulatórios que possuem conexão com um dos temas listados e que podem ser objeto de modelagem matemática, financeira (de mercado e corporativa) ou econométrica.
Mais ágil, rápido e em conta que softwarehouses ou consultorias tradicionais na resolução de problemas pontuais de importância estratégica e operacional relevantes.
Na hipótese de ser necessário um aumento de escala, o material de trabalho originado no use case pode ser usado.
Essas soluções podem ser pareceres, políticas, planilhas eletrônicas ou rotinas de computador em Python ou R, cobrindo os seguintes tópicos:
- Estruturação de Hedges (Financeiro, Energia e Commodities)
- Modelagem Macroeconômica
- Modelagem Microeconômica/Setorial
- Governança Corporativa
- Modelagem de Valuation para operações de M&A (Fusões e Aquisições)
- Gerenciamento de Risco Financeiro (Mercado, Crédito, Liquidez e Operacional) em Instituições Financeiras e Empresas Não-Financeiras
- Cursos In Company de Renda Fixa, Derivativos, Mercado Financeiro, Gerenciamento de Riscos Financeiros (Mercado, Crédito, Liquidez, Operacional), Ações, Securitização
- Modelagem Financeira para Reestruturação Empresarial
Consultoria
Para problemas específicos enfrentados pelas empresas no universo de Finanças (de Mercado e Corporativas), Economia (Macro e Micro), Gerenciamento de Riscos Financeiros (Mercado, Crédito, Operacional e Liquidez) e Governança Corporativa e que requerem soluções quantitativas (matemáticas ou estatísticas) e/ou qualitativas (pareceres ou soluções de processos).
Soluções
Relatórios de Avaliação, Modelos Matemáticos e Estatísticos, Planilhas Excel com Dashboards, Calculadoras, Monitores ou Rotinas Específicas, Programas de Computador em R ou Python, Bancos de Dados e Seções de Q&A.
Produtos
M&A, Estruturação de Hedge, Modelagem Econômica, Financeira e Econométrica, Gerenciamento de Riscos Financeiros, Estruturação de Governança Corporativa, Big Data & Analytics, Soluções de Computação para Finanças e Risco e Treinamentos In Company sobre os Assuntos Listados
O Mercado de Renda Fixa no Brasil: Conceitos, Precificação e Risco
Diante da necessidade de uma bibliografia consistente que tratasse do tema de Renda Fixa nacional de forma abrangente e aprofundada escrevemos o livro O mercado de renda fixa no Brasil ― Conceitos, precificação e risco com o objetivo consolidar em um livro-texto diversos temas relacionados ao mercado no país. Nos capítulos iniciais são apresentados os processos formadores das taxas de juros no Brasil, assim como as técnicas de estimação das curvas de juros, em especial a ETTJ, a Estrutura a Termo de Taxas de Juros. O livro prossegue aprofundando as técnicas de precificação e marcação a mercado dos principais produtos de renda fixa utilizados no Brasil. E, finalmente, dedicamos alguns capítulos para a mensuração de riscos, tanto de mercado quanto de crédito. Estes capítulos são os de maior complexidade, mas, assim como em toda a obra, são apresentados exemplos que podem ser replicados na prática, numa didática ”passo a passo”.
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