Volatility Surface FX B3 – Gatheral
Essa planilha mapeia a Superfície de Volatilidade de Opções de Câmbio da B3 e utiliza o modelo paramétrico de Gatheral para modelar o Smile de Volatilidade para os vencimentos existentes.
Reuniões do COPOM x ETTJ Pré v3
Através da curva de juros da B3 é possível mapear todas as reuniões futuras agendadas do COPOM e identificar os movimentos previstos atualmente pelo mercado na curva forward de juros.
Monitor Futuro de DI x LTN
Através desse monitor de DI e LTN é possível observar os vencimentos de maior liquidez, o spread existente entre o mercado de títulos federais e a curva de juros da…
Ganho Perda Total Return NTN-B Principal
Através da modelagem indicada no texto “Avaliando desempenho de títulos indexados à inflação em carteiras de pessoas físicas” da seção de Textos Técnicos e Estudos de Casos”, é possível gerar…
Juro Real Líquido em Títulos Indexados à Inflação
Juro Real Líquido em Títulos Indexados à Inflação: Esse texto modela o valor do juro real líquido em investimentos indexados a índices de preços, mostrando que o Imposto de Renda…
Precificação de Títulos Indexados à Inflação, Inflação Implícita e Juro Real
Precificação de Títulos Indexados a Inflação, Inflação Implícita e Juro Real: Esse texto mostra o mecanismo de indexação a índice de preços embutido em títulos de renda fixa indexados ao…
COE com Spread de Alta para FX
COE com Spread de Alta para FX: Mostra como os bancos estruturam Certificados de Operações Estruturadas utilizando estratégias com opções. No caso, um exemplo simples de Spread de Alta com…
Modelo para Cálculo de Rentabilidade de Título Público para Pessoa Física
Modelo para Cálculo de Rentabilidade de Título Público para Pessoa Física: Através desse modelo, o investidor pessoa física pode criar uma referência para avaliar esporadicamente a rentabilidade dos papéis federais…
Proposta de Hedge de Taxas de Juros para Planos de Benefícios Pós-Emprego
Proposta do Hedge de Taxas de Juros para Planos de Benefício Pós-Emprego: Esse texto mostra uma proposta para realização de hedge de taxa de juros em planos de aposentadoria, com…
Inferência de Tracking Error para Fundos com 2 Indexadores
Inferência de Tracking Error para Fundos com 2 indexadores: Esse texto busca modelar uma espécie de orçamento de risco de mercado para um fundo com 2 indexadores baseado nas volatilidades…