Essa planilha mapeia a Superfície de Volatilidade de Opções de Câmbio da B3 e utiliza o modelo paramétrico de Gatheral para modelar o Smile de Volatilidade para os vencimentos existentes.

Através da curva de juros da B3 é possível mapear todas as reuniões futuras agendadas do COPOM e identificar os movimentos previstos atualmente pelo mercado na curva forward de juros.

Através desse monitor de DI e LTN é possível observar os vencimentos de maior liquidez, o spread existente entre o mercado de títulos federais e a curva de juros da…

Através da modelagem indicada no texto “Avaliando desempenho de títulos indexados à inflação em carteiras de pessoas físicas” da seção de Textos Técnicos e Estudos de Casos”, é possível gerar…

Dependendo do ponto de entrada e saída de um título público, o efeito de oscilação na curva de juros pode gerar perdas ou resultados ruins para o investidor em títulos…