Formação do Spread Bancário: Esse texto utiliza a abordagem de arbitragem neutra ao risco para modelar a relação existente entre a probabilidade de inadimplência de um título de crédito e o seu spread em relação à taxa livre de risco.
Formação do Spread Bancário: Esse texto utiliza a abordagem de arbitragem neutra ao risco para modelar a relação existente entre a probabilidade de inadimplência de um título de crédito e o seu spread em relação à taxa livre de risco.