Modelos de Planilhas
A seguir alguns exemplos de planilhas eletrônicas desenvolvidas para resolução profissional e automática de problemas objetivos do universo de Finanças (de Mercado, Quantitativas e Corporativas) e Economia. Esse tipo de desenvolvimento pode ser estendido a qualquer problema pontual ou específico enfrentado nesses universos. Códigos mais sofisticados podem ser desenvolvidos em VBA, R ou Python.
Volatility Surface FX B3 – Gatheral
Essa planilha mapeia a Superfície de Volatilidade de Opções de Câmbio da B3 e utiliza o modelo paramétrico de Gatheral para modelar o Smile de
Reuniões do COPOM x ETTJ Pré v3
Através da curva de juros da B3 é possível mapear todas as reuniões futuras agendadas do COPOM e identificar os movimentos previstos atualmente pelo mercado
Monitor Futuro de DI x LTN
Através desse monitor de DI e LTN é possível observar os vencimentos de maior liquidez, o spread existente entre o mercado de títulos federais e
Ganho Perda Total Return NTN-B Principal
Através da modelagem indicada no texto “Avaliando desempenho de títulos indexados à inflação em carteiras de pessoas físicas” da seção de Textos Técnicos e Estudos
Ganho e Perda MtM RF
Dependendo do ponto de entrada e saída de um título público, o efeito de oscilação na curva de juros pode gerar perdas ou resultados ruins